Descripción de la oferta
En EY, damos forma al futuro con confianza. Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.
Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.
La oportunidad
En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales. Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.
Responsabilidades principales
Participar en proyectos de medición, control y gestión del riesgo de mercado para bancos, aseguradoras y otras entidades financieras.
Desarrollar y validar modelos de riesgo (VaR, Expected Shortfall, sensibilidades, escenarios, stress testing).
Definición e implementación de los modelos de ajustes a la valoración: FVA, AVA, etc. y búsqueda de información de mercado para poder calibrar correctamente los ajustes.
Desarrollo de modelos de valoración de instrumentos financieros para cálculo de riesgos y cálculo de los ajustes.
Analizar carteras de negociación e inversión, métricas de riesgo, límites y metodologías.
Apoyar en procesos de transformación, automatización y optimización de modelos y procesos.
Elaborar entregables de alta calidad: informes, presentaciones, análisis cuantitativos y documentación técnica.
Interactuar con stakeholders de negocio, riesgos, auditoría interna y supervisores.
Guiar a consultores junior en tareas técnicas y metodológicas.
Requisitos para la posición
Grado en Economía, ADE, Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o similar.
Valorable: máster en finanzas cuantitativas, riesgos financieros o similares.
Experiencia
Entre 2 y 6 añosde experiencia en funciones relacionadas con riesgo de mercado en:
Consultoría,
Departamentos de Riesgos o Tesorería de bancos,
Áreas de desarrollo o validación de modelos cuantitativos de riesgos de mercado.
Conocimientos técnicos
Conocimiento experto de procesos y métricas de Riesgo de Mercado: Pricing y P&L, P&L Explain, VaR y Stress Testing, Levelling, FVA / AVA, FRTB.
Conocimiento de normativas aplicables (FRTB, IFRS, CRR).
Experiencia en validación, backtesting y análisis de modelos de riesgo.
Manejo avanzado de Python y SQL.
Conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) así como de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys).
Competencias clave
Capacidad analítica y rigor técnico.
Habilidades de comunicación y presentación.
Orientación al cliente y a resultados.
Trabajo en equipo y coordinación de perfiles junior.
Capacidad de adaptación, proactividad y pensamiento crítico.
Bienestar y beneficios personales
Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
Seguro de Vida y Accidentes.
Oficina Bankinter con condiciones especiales.
Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).
Flexibilidad y conciliación
Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.
Desarollo profesional
Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.
Cultura y entorno de trabajo
Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.
Acciones de impacto social desde la Fundación EY.
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