Descripción de la oferta
¿Tienes experiencia sólida en Riesgo de Crédito y un buen conocimiento de los marcos regulatorios y modelos de riesgo? Entonces queremos conocerte.Asegúrese de leer la descripción completa a continuación y, si confía en que cumple todos los requisitos, envíe su solicitud de inmediato.En NTT DATA estamos reforzando nuestras capacidades en Riesgo de Crédito dentro de la división de Digital Strategy – Banking, apoyando la evolución de modelos, métricas y cumplimiento regulatorio en un entorno altamente exigente. Tu Rol: Participarás en proyectos de alto impacto junto al equipo de Credit Risk, colaborando estrechamente con equipos de riesgos, cuantitativos y tecnología en un entorno complejo y altamente regulado.Responsabilidades principales:Participar en el desarrollo, calibración y seguimiento de los parámetros de riesgo de crédito: Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) y Exposure at Default (EAD).Apoyar la implementación y mantenimiento de los marcos regulatorios IFRS 9 y Basilea.Realizar análisis de desempeño de modelos, back-testing y validación de parámetros de riesgo.Contribuir a ejercicios de stress testing y análisis de impacto del riesgo de crédito bajo distintos escenarios macroeconómicos.Garantizar el alineamiento con los requisitos regulatorios y las políticas internas de riesgos.Validar y participar activamente en la implantación de productos, incluyendo pruebas y onboarding de instrumentos financieros.Realizar análisis AS IS / TO BE para nuevos productos financieros y procesos de incorporación de clientes. Qué buscamosBuscamos un/a Consultor/a Senior de Negocio con experiencia demostrada en banca, que comprenda la dinámica de los mercados financieros, productos retail y wholesale, y los marcos regulatorios.Requisitos:Titulación universitaria o doble titulación en Matemáticas, Física, Ingeniería, Economía, Finanzas o áreas afines.Valorable formación de posgrado como: Máster en Big Data / Data Analytics, Máster en Finanzas Cuantitativas, FRM (Financial Risk Manager) u otras certificaciones equivalentes en riesgos.Experiencia demostrada en Riesgo de Crédito dentro del sector bancario o financiero.Conocimiento práctico en el cálculo y seguimiento de PD, LGD y EAD.Sólido conocimiento de la regulación de riesgo de crédito, incluyendo Basilea II / III, IFRS 9, directrices de la EBA y expectativas supervisoras.Experiencia trabajando con modelos y sistemas internos de riesgo de crédito. xqbhyrx Nivel intermedio en bases de datos / SQL y Python.CompetenciasOrientación a la calidad y excelencia en la ejecuciónTrabajo en equipo y habilidades de comunicaciónPensamiento analítico y críticoCapacidad de resolución de problemasOrientación a resultadosFlexibilidad y capacidad para gestionar situaciones exigentes
