Descripción de la oferta
¿Tienes experiencia sólida en derivados financieros, Riesgo de Crédito de Contraparte y una fuerte orientación analítica?Entonces queremos conocerte.En NTT DATA impulsamos la transformación del negocio dentro del área de Corporate & Investment Banking (CIB), ayudando a grandes corporaciones, instituciones y bancos a mejorar su eficiencia, cumplimiento regulatorio y rentabilidad mediante soluciones innovadoras en Riesgo de Crédito de Contraparte.Tu RolParticiparás en proyectos de alto impacto dentro de CIB, formando parte del equipo de Counterparty Credit Risk, trabajando estrechamente con equipos de riesgos, cuantitativos y tecnología en un entorno complejo y altamente regulado.Responsabilidades principales:Contribuir al desarrollo y mejora de los marcos de Riesgo de Crédito de Contraparte (CCR) y xVA.Trabajar con sistemas internos de riesgos, incluyendo plataformas analíticas y de cálculo avanzado.Colaborar con equipos multidisciplinares en iniciativas de transformación y adaptación regulatoria.Garantizar el alineamiento con los requisitos regulatorios y las políticas internas de riesgos.Validar y participar activamente en la implantación de productos, incluyendo pruebas y onboarding de instrumentos financieros.Realizar análisis AS IS / TO BE para nuevos productos financieros y procesos de incorporación de clientes.Qué buscamosBuscamos un/a Consultor/a Senior de Negocio con experiencia demostrada en Corporate & Investment Banking, que comprenda la dinámica de los mercados financieros, los derivados, el clearing y los marcos regulatorios.Requisitos:Titulación universitaria o doble titulación en Matemáticas, Física, Ingeniería, Economía, Finanzas o áreas afines.Valorable formación de posgrado como: Máster en Big Data / Data Science, Máster en Finanzas Cuantitativas, FRM (Financial Risk Manager) u otras certificaciones equivalentes en riesgos.Experiencia sólida en Corporate & Investment Banking.Experiencia amplia en iniciativas de transformación digital y metodologías Agile (SCRUM, etc.).Experiencia funcional con sistemas de riesgos, incluyendo:Plataformas internas (ej. CREAM u otros sistemas internos bancarios de riesgo).Soluciones de mercado (ej. SAS Credit Risk u otras herramientas similares).Experiencia trabajando con grandes volúmenes de datos y cálculos de riesgo.Nivel bilingüe de inglés y español (otros idiomas serán valorados).Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint; se valorará conocimiento de Jira.Nivel intermedio en bases de datos / SQL, Python, Scala y Murex.
