Descripción de la oferta
¿Tienes experiencia sólida en derivados financieros, Riesgo de Crédito de Contraparte y una fuerte orientación analítica?
Entonces queremos conocerte.
NTT DATA impulsamos la transformación del negocio dentro del área de Corporate & Investment Banking (CIB), ayudando a grandes corporaciones, instituciones y bancos a mejorar su eficiencia, cumplimiento regulatorio y rentabilidad mediante soluciones innovadoras en Riesgo de Crédito de Contraparte.
? Tu Rol
Participarás en proyectos de alto impacto dentro de CIB, formando parte del equipo de Counterparty Credit Risk, trabajando estrechamente con equipos de riesgos, cuantitativos y tecnología en un entorno complejo y altamente regulado.
Responsabilidades principales:
Contribuir al desarrollo y mejora de los marcos de Riesgo de Crédito de Contraparte (CCR) y xVA.
Trabajar con sistemas internos de riesgos, incluyendo plataformas analíticas y de cálculo avanzado.
Colaborar con equipos multidisciplinares en iniciativas de transformación y adaptación regulatoria.
Garantizar el alineamiento con los requisitos regulatorios y las políticas internas de riesgos.
Validar y participar activamente en la implantación de productos, incluyendo pruebas y onboarding de instrumentos financieros.
Realizar análisis AS IS / TO BE para nuevos productos financieros y procesos de incorporación de clientes.
? Qué buscamos
Buscamos un/a Consultor/a Senior de Negocio con experiencia demostrada en Corporate & Investment Banking, que comprenda la dinámica de los mercados financieros, los derivados, el clearing y los marcos regulatorios.
Requisitos:
Titulación universitaria o doble titulación en Matemáticas, Física, Ingeniería, Economía, Finanzas o áreas afines.
Valorable formación de posgrado como: Máster en Big Data / Data Science, Máster en Finanzas Cuantitativas, FRM (Financial Risk Manager) u otras certificaciones equivalentes en riesgos.
Experiencia sólida en Corporate & Investment Banking.
Experiencia amplia en iniciativas de transformación digital y metodologías Agile (SCRUM, etc.).
Experiencia funcional con sistemas de riesgos, incluyendo:
Plataformas internas (ej. CREAM u otros sistemas internos bancarios de riesgo).
Soluciones de mercado (ej. SAS Credit Risk u otras herramientas similares).
Experiencia trabajando con grandes volúmenes de datos y cálculos de riesgo.
Nivel bilingüe de inglés y español (otros idiomas serán valorados).
Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint; se valorará conocimiento de Jira.
Nivel intermedio en bases de datos / SQL, Python, Scala y Murex.
#J-18808-Ljbffr
